《基于统计套利方法的期货跨品种套利策略设计实验》由陈磊副教授团队开发，该案例面向业界量化交易现实需求，结合我国期货市场发展实际与监管动态，选取产业链上具有关联关系的期货品种对，采用协整检验等统计套利方法和量化编程技术，依托量化交易平台，设计期货跨品种日内高频交易策略，进而展开策略回测与模拟交易。本实验分为基础实验（协整套利）、进阶实验（多组期货）、高阶实验（AI赋能）等递进式实验内容，实现技术方案和应用场景的迭代升级。通过高频数据清洗、期货价格建模、策略设计回测、绩效评估与优化等实验环节，本实验模拟真实量化投资流程，让学生亲身体验从策略设计到回测验证的全过程，弥补理论与实践的“鸿沟”，培养学生的交易思维、批判性思维、风险意识和创新精神，支撑量化人才培养。

该实验教学案例获得了第八届“智享杯”全国高校经济管理类实验教学案例大赛教师组全国二等奖。